اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

چکیده این مطلب:
در این مقاله به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم و انواع و کاربردهای آن را بررسی کردیم. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.

فهرست مطالب این مقاله

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور به پیش‌بینی جهت حرکت سهام کمک می‌کند و چون بر اساس قیمت‌های گذشته ایجاد می‌شود، در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند قرار می‌گیرد. در این مقاله انواع اندیکاتور MA و کاربردهای آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving average )

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average در تحلیل تکنیکال دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک حسابی) و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک حسابی (SMA)

در میانگین متحرک ساده SMA ( Simple Moving Average) به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی  قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

  • تعیین روند نمودار سهم
  • تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

  •  برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.
  • برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.
  •  دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.
  • دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.
  • دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.
  • دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

اشتراک گذاری این مطلب:

مطالب دیگر:

دانلود کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس است که با ترجمه فاطمه فراهانی منتشر شده است، کتاب معامله گر منضبط به شما یاد می‌دهد مانند یک برنده جهان را ببینید. کتاب معامله گر منضبط یکی از میکروکتاب‌های نشر سبکتو است که خلاصه‌ای جامعه از کتاب معامله گر منضبط را گردآوری کرده است.

انواع حساب های فارکس

به طور خلاصه، انواع مختلفی از حساب‌ها در بازار فارکس امروزی وجود دارد. معامله گر در انتخاب نحوه و آنچه که قرار است معامله کند آزادی کامل دارد. با این حال، هنگام انتخاب یک حساب کاربری، باید چند سوال ساده از خود بپرسید: آیا دانش کافی در مورد نحوه‌ی عملکرد بازار فارکس دارم؟ چقدر می‌خواهم درآمد داشته باشم؟ چه مدت حاضرم تا منتظر نتایجم باشم؟ حاضرم چه سطحی از ریسک را بپذیرم؟ وقتی به این سوالات پاسخ دادید، به وضوح خواهید دید که نوع حساب ایده آل برای شما کدام است.

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟
در این نوشته در می یابید که تایخچه بازار فارکس چیست و کارکرد، روش های تحلیل، چگونگی کسب سود و ریسک های موجود در آن را می خوانید.

ساختار بازارهای مالی و کارکردهای آن

تمامی بازارهای مالی داخلی و بین المللی تشکیل دهنده ی آن چیزی است که در اصطلاح به شکل کلی ”بازار مالی” می گوییم. این بازار از بانک ها، صندوق های بازنشستگی، صندوق های بیمه، صندوق های ارزی، و بسیاری دیگر از نهادهای اقتصادی تشکیل شده که کمک به تجمیع و بازتوزیع سرمایه می کنند.

برای دریافت مشاوره رایگان دوره های آموزشی مشخصات خود را وارد کنید و ارسال را بزنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *